এই প্রকল্পটি আর্কাইভ করা হয়েছে

Qiskit Finance আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং এই ডকুমেন্টেশনও আর হালনাগাদ করা হয় না। এটি কেবল তথ্যসূত্র হিসেবে অনলাইনে রাখা হয়েছে, এবং এতে বর্ণিত কোড Qiskit-এর বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে কাজ না করতে পারে। আরও জানতে প্রকল্পের রিপোজিটরি দেখুন।

GaussianConditionalIndependenceModel

class GaussianConditionalIndependenceModel(n_normal, normal_max_value, p_zeros, rhos)

Bases: QuantumCircuit

The Gaussian Conditional Independence Model for Credit Risk. Reference: https://arxiv.org/abs/1412.1183 Dependency between individual risk variables and latent variable is approximated linearly.

প্যারামিটার:

• n_normal (int) -- Number of qubits to represent the latent normal random variable Z

• normal_max_value (float) -- Min/max value to truncate the latent normal random variable Z

• p_zeros (List[float] | ndarray) -- Standard default probabilities for each asset

• rhos (List[float] | ndarray) -- Sensitivities of default probability of assets with respect to latent variable Z

Attributes

Methods